巴塞尔新协议与中国信用风险分析（二十三） Update:2005-1-4 　　从"手工作坊"向"自动处理"转变 　　银行以员工个人以往经验为核心基础作出信用决策，则信用风险管理本质上更接近一个艺术门类，或手工艺技术，而不是科学的、可重复的方法。 　　国内大型 商业银行信用风险管理模式可以划分为两个阶段：第一个阶段是个人审批制度阶段，第二个阶段是集体审批制度阶段。个人审批制度的特点是行长或行领导负责制，贷款的投放基本由某位主管领导决定，由总行行长对总行分管信贷的副行长和一级分行的行长和副行长(在隆重的仪式上)发授权书，书面授权可以批准的信贷额度，许可额度之上的由上一级的领导或直至总行领导签字批准。 　　这一制度的理论基础是信贷人员的经验可以不断上升，经验越丰富的信贷员就被推到权力越大的位置，做出越是重大的决定。 　　银行以员工个人以往经验为核心基础作出信用决策，则信用风险管理本质上更接近一个艺术门类，或手工艺技术，而不是科学的、可重复的方法。随着审批人员离开（退休或离职），本应由银行积累起来的经验就随之而去。至20世纪90年代末，国内大型商业银行风险管理实现了第一次跃进，逐步过渡到集体审批制度，信贷决策由一个富有经验的专家小组做出，小组成员为专职的贷款审批人。 　　这一机制下，信用风险管理介于艺术与科学之间，但仍主要偏向于艺术领域，艺术品不是由单一艺术家完成，而是由艺术大师班完成。之所以说有科学的成分，是由于在信贷专职审批人以投票表决的方式决定信贷投放的过程中，有一个潜在的假设，即正确决策是可以重复的。 　　如果在10名专家中，有7人做出同样的结论，另3人做出其他的结论，则采纳由大多数做出的结论，这一机制本身就假设了信用风险管理过程是有科学性可循的。在这种制度下，决策机制不符合艺术创作的范式，但又确实是艺术性很强的决策活动，原因在于每一个专家决策的依据很大程度上是自身的经验，甚至有时是对项目信用风险的"直觉"。尽管决策方式向集体决策过渡，但国内大型商业银行的信贷决策方式仍有不足。 　　国内大型商业银行内部管理的现状如何呢？可以概括为以下三点：（1）即银行信贷风险管理模式仍以传统的手工作坊制为主；（2）国内大型商业银行拥有浩如烟海的数据资源，但大多数资源被浪费了；（3）国内大型商业银行还未充分重视并掌握国际商业银行界在信用风险管理领域已经发生并且正加速进行的深刻的技术变革。 　　风险管理方法在国际银行界正在向自动、高效和科学的方向转变。这种发生在风险管理领域的转变就如同是工业革命时代曾经发生的变革，大型的工业化生产全面淘汰小型手工作坊，现在是掌握现代风险控制技术的大型金融企业在决策和管理中全面领先于传统的手工和经验型决策和管理的金融企业。随着企业状况分化(国有企业经营不良问题在一定程度上被化解)和经营自主性加强(政府干涉问题在一定程度上化解)，国内大型商业银行正面对一个日益复杂的市场环境，自主决策质量成为关键。 　　当前国内大型商业银行迫切需要风险管理方式的第二次跃进，进一步向科学化决策转变，通过对信用风险的结构分析使信用风险管理向半自动化管理转变，根据银行内部管理系统对不良资产核心指标(损失率和违约概率)的结构分析判断信用风险，对于判别结果不明确的或有其他必要的，再由专家系统作进一步的人工判断。不良资产结构分析属于现代信用风险管理技术的核心工作。国内大型商业银行克服经营效益内部阻碍的途径是加强不良资产结构分析、由传统的信用风险手工管理方式，向现代银行业的信用风险管理方式转变。 　　以往关于国内大型商业银行资产质量有不少文献分析，但多是将国内大型商业银行作为一个整体，分析在经济全局中的位置。本书的分析表明，不合理的总分行关系所产生的风险是一种由不完善的内部程序造成的、至关重要的风险。本书通过四大银行违约概率、损失率和总分行关系三方面论述了银行风险管理问题并提出相应的政策建议。与国际银行业风险管理的发展前沿相比，风险管理理论研究在中国银行业还处于相对薄弱的状态，如违约概率和损失率的分析仍处于相对空白的阶段。

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